Словарь

Модель Халла-Уайта
Однофакторная модель динамики процентных ставок, используемая для оценки деривативов. Модель предполагает, что краткосрочные ставки имеют нормальное распределение и подвержены эффекту возвращения к среднему. Волатильность вероятно будет низкой, когда краткосрочные ставки близки к нулю, что отражено в большем эффекте возвращения к среднему в рамках модели. Модель Халла-Уайта является развитием моделей Васичека и Кокса-Ингерсола-Росса.
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть