Словарь

Каппа
Один из параметров-греков, коэффициент изменения цены доллара опциона по отношению к изменению ожидаемой волатильности цены базового актива на 1% (подразумеваемая волатильность). Каппа информирует инвесторов о том, насколько изменится цена опциона при данном конкретном колебании ожидаемой волатильности, даже если текущая цена базового актива остается неизменной. Каппа возрастает с приближением даты окончания срока действия опциона и падает с наступлением этой даты. У каждого отдельного опциона есть своя каппа, а опционный портфель обладает чистым каппа-коэффициентом, который определяется путем сложения капп каждой отдельной позиции.
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть