Как искусственный интеллект победит Pump and Dump
Главная Аналитика, Криптоинвестиции, Криптовалюты, Искусственный интеллект

Схемы Pump and Dump («накачка и сброс») — одни из старейших на финансовых рынках. К сожалению, в криптовалютной отрасли они тоже широко распространены. Есть ли способ с ними бороться?

Список монет, стоимость которых была искусственно завышена, постоянно растет. Обычно выгодными ценами могут воспользоваться только избранные; менее информированные инвесторы часто становятся жертвами, думая, что рост интереса к монете — это признак долгосрочного спроса. Их покупки помогают подстегнуть цену еще выше. К сожалению, аутсайдеры не знают, когда следует начинать продавать, и в конечном итоге терпят убытки.

Обнаружить Pump and Dump обычно непросто, но ученые из Имперского колледжа Лондона разработали программу на основе машинного обучения для предсказания таких незаконных схем.

Осторожно, Pump and Dump: Как защитить свою криптовалюту от махинаций

Цзяхуа Сюй и Бенджамин Лифшиц проанализировали историю более 300 Telegram-каналов с июля по ноябрь 2018-го. Они обнаружили 220 отдельных памп- схем, организованных через мессенджер. На основе этой информации Сюй и Лифшиц разработали модель, способную предсказать вероятность пампа монеты еще до его начала.

Исследователи обнаружили тревожно большое число схем Pump and Dump. Сюй и Лившиц отмечают, что более 100 Telegram-каналов посвящены исключительно накачке малоизвестных монет. В среднем они организуют пампы дважды в сутки. По оценкам ученых, это увеличивает торговый оборот на криптовалютном рынке на 7 млн долларов в месяц, или на 84 млн в год.

Анатомия Pump and Dump

Исследователи сосредоточили внимание на одной монете, которая была накачана через печально известный канал «Official McAfee Pump Signals» с более чем 12 тыс. участников, чтобы выявить ключевые характеристики подобных схем.

14 ноября в канале было объявлено, что целью станет BVB — монета, якобы созданная фанатами футбольного клуба «Боруссия Дортмунд». По всем признакам она уже давно мертва; ее разработка прекратилась в конце 2016 года.

После объявления трейдеры начали скупать монету примерно по 35 сатоши ($0,0014), пока ее стоимость не подскочила до 115 сатоши ($0,0045). Всего через 3,5 минуты после объявления монета стоила дешевле, чем раньше. Основной объем торгов пришелся на этот период.

Может показаться, что в данном случае не происходит ничего страшного — монета малоизвестна и стоит копейки, но вспомните, что ежемесячный оборот подобных схем превышает 7 млн долларов. Очевидно, их число очень велико. Исследователи воспользовались моделью, чтобы выявить 358 каналов в Telegram, нацеленных исключительно на раздувание цен мелких монет.

Анализ

Затем Сюй и Лившиц проанализировали рыночные данные — капитализацию, цену, торговый объем и т. д. — 236 монет, ставших жертвами накачки в этих каналах. Анализ проводился с июля по ноябрь 2018-го.

Используя исторические данные, исследователи смогли выделить несколько ключевых характеристик, которые затем использовались для машинного обучения алгоритма, позволяющего обнаруживать накачки до того, как они произойдут. Алгоритм ищет любую необычную и несвоевременную торговую активность в мелких монетах.

За обучением последовали реальные испытания. В период с 30 октября по 6 ноября алгоритм обнаружил шесть случаев подозрительной активности, похожей на подготовку к пампу, и оказался прав в пяти.

Конечно, требуется дополнительное и более глубокое изучение, чтобы понять возможности алгоритма. Исследователи ограничиваются четырьмя криптовалютными биржами, поскольку есть вероятность, что торговые характеристики на других площадках могут не соответствовать их модели.

Во благо или во вред?

Работа Сюя и Лившица приводит к моральной дилемме. Авторы утверждают, что их алгоритм обладает высокой степенью точности и его можно использовать для разработки инвестиционной стратегии, способной принести 80% дохода всего за три недели.

Хотя это демонстрирует широкие возможности алгоритма и машинного обучения, будем надеяться, что он будет использоваться во благо, а не во вред. Авторы пока не комментируют планы по коммерческому применению своей модели.

Судя по всему, ее с большим успехом можно использовать для предупреждения инвесторов о монетах, потенциально являющихся объектами манипуляций, вместо формирования сигналов на покупку и продажу. Если это действительно так, дни Pump and Dump могут быть сочтены.

Если вы только приступили к изучению мира криптовалют, добро пожаловать в Школу трейдинга AMarkets: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть